美東時(shí)間周四（11月17日），美股指數(shù)小幅下跌。截至收盤(pán)，道指跌0.02%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.31%，納指跌0.35%。
(相關(guān)資料圖)
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度小幅回升，期權(quán)成交總量為39,425,257張，前值37,323,100，高于90日平均成交量38,821,878。其中，看跌期權(quán)合約占比47%，前值52%，看漲期權(quán)合約占比53%。
周四（11月17日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和醫(yī)療健康板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
當(dāng)日榜單TOP10：特斯拉、Lucid $LCID 、亞馬遜、Coupang $CPNG 、金沙集團(tuán)、阿里巴巴、永利度假村、京東、挪威郵輪、皇家加勒比郵輪。
當(dāng)日新增上榜：Coupang、金沙集團(tuán)、永利度假村、京東、挪威郵輪、皇家加勒比郵輪。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
阿里巴巴現(xiàn)2024年1月19日到期、行權(quán)價(jià)160美元的看跌期權(quán)異動(dòng)單，成交33張，總成本25.26萬(wàn)美元。周四盤(pán)前阿里發(fā)布財(cái)報(bào)，該期權(quán)鏈成交量升高，總成交量也進(jìn)一步擴(kuò)大。 Lucid出現(xiàn)看漲期權(quán)大單異動(dòng)，成交量達(dá)到2463張，行權(quán)日期11月18日，行權(quán)價(jià)11.5美元，截至周四收盤(pán)，Lucid股價(jià)為11.46美元。相關(guān)資訊：
阿里巴Q2營(yíng)收2071.8億元，同比增長(zhǎng)3%，預(yù)估2088.5億元；凈虧損224.67億元，去年同期為盈利33.77億元；歸屬于普通股股東的凈虧損為205.61億元，市場(chǎng)預(yù)期凈盈利196.92億元，去年同期凈盈利53.67億元。 據(jù)悉，Lucid將于11月18日開(kāi)設(shè)在瑞士的第一家零售店。這家電動(dòng)汽車(chē)制造商表示，客戶可以在日內(nèi)瓦市中心的豪華零售空間內(nèi)體驗(yàn)產(chǎn)品，該店鋪將是Lucid在歐洲的第二家零售店。2.信息技術(shù)股
當(dāng)日榜單TOP10：派拓網(wǎng)絡(luò)、英偉達(dá)、思科、Twilio、賽富時(shí)、邁威爾科技、蘋(píng)果、美國(guó)超微公司、微軟、美光科技。
當(dāng)日新增上榜：思科、Twilio、賽富時(shí)、邁威爾科技、蘋(píng)果、美國(guó)超微公司、美光科技。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
派拓網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)11月18日到期、行權(quán)價(jià)145美元的看跌期權(quán)異動(dòng)大單，成交3626張，總成本96.08萬(wàn)美元。派拓網(wǎng)絡(luò)期權(quán)交易活躍度提升，周四成交11萬(wàn)張，前值8.9萬(wàn)張，遠(yuǎn)超成交量均值1.8萬(wàn)張。相關(guān)資訊：
根據(jù)美國(guó)蘋(píng)果官網(wǎng)數(shù)據(jù)，由于到貨時(shí)間拉長(zhǎng)，部分消費(fèi)者可能無(wú)法趕在圣誕節(jié)前拿到iPhone 14 Pro或iPhone 14 Pro Max，導(dǎo)致年底旺季效應(yīng)大打折扣，分析師警告，蘋(píng)果本季iPhone銷(xiāo)售業(yè)績(jī)恐難達(dá)預(yù)期。 AMD周三表示，日本主要汽車(chē)零部件生產(chǎn)商愛(ài)信公司已選擇AMD的微處理器來(lái)為一款新型自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)提供動(dòng)力，預(yù)計(jì)將于2024年正式出貨。3.醫(yī)療健康股
當(dāng)日榜單TOP：Provention $PRVB 、Apellis Pharmaceuticals、Tricida、諾華制藥、渤健公司、安進(jìn)、吉利德科學(xué)、強(qiáng)生、銀休特、美敦力。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
強(qiáng)生出現(xiàn)看漲期權(quán)異動(dòng)成交84張，總成本5.25萬(wàn)美元，行權(quán)價(jià)180美元。 渤健公司現(xiàn)12月16日到期、行權(quán)價(jià)295美元的看跌期權(quán)大單異動(dòng)，成交500張，總成本58萬(wàn)美元。相關(guān)資訊：
據(jù)悉，Provention Bio所研Tzield(teplizumab)用于1型糖尿病(T1D)第3期發(fā)病延緩的治療已獲美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)批準(zhǔn)。 知情人士稱(chēng)，諾華制藥正在考慮出售非核心資產(chǎn)，以籌集資金投資于尖端藥物。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過(guò)選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)）
除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
阿里巴巴期權(quán)成交量升至79.7萬(wàn)，前值50萬(wàn)，沽購(gòu)比降至0.67。阿里巴巴Q2營(yíng)收2071.8億元人民幣，同比增長(zhǎng)3%；調(diào)整后每ADS收益12.92元，同比增長(zhǎng)15%，預(yù)估11.21元。同時(shí)，公司宣布回購(gòu)計(jì)劃另外增加150億美元，并將有效期延長(zhǎng)至2025年3月底前。 新興市場(chǎng)ETF期權(quán)成交量升至76萬(wàn)，前值37萬(wàn)。其前十持倉(cāng)包含騰訊控股、阿里巴巴、美團(tuán)、京東等。注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
電商風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)RSKD $RSKD 期權(quán)成交量飆升至45220，成交量比337。據(jù)報(bào)道，巴克萊分析師在周三的報(bào)告中將RSKD的目標(biāo)價(jià)上調(diào)至7.00美元。上周，高盛上調(diào)該股目標(biāo)價(jià)之后，單日大漲近25%。注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF達(dá)到17只，生物醫(yī)藥公司BLU $BLU 期權(quán)成交量升至2667，看漲期權(quán)比率100%。本周，RBC Capital分析師認(rèn)為公司在P2X3領(lǐng)域處于有利地位，維持21美元目標(biāo)價(jià)（周四收盤(pán)9.27美元）。 當(dāng)日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF有9只，醫(yī)療保健基金FXH $FXH 看跌期權(quán)成交比率100%，成交量6000張。該ETF前十大持倉(cāng)股包括MRNA $MRNA 、信諾、輝瑞等。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
在線零售企業(yè)Qurate $QRTEA 零售公司隱波率繼續(xù)維持400，連續(xù)四天占據(jù)榜一。 生物制藥公司Gossamer Bio $GOSS 隱波率升至368，分析師Raymond James預(yù)計(jì)Gossamer Bio即將進(jìn)行的PAH試驗(yàn)效應(yīng)會(huì)小一些，目標(biāo)價(jià)從18美元下調(diào)至15美元（周四收盤(pán)9.12美元）。（注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說(shuō)明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。）
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