金選300A 類(lèi)LOF 基金是中金基金管理有限公司管理有限公司旗下的一只開(kāi)放式被動(dòng)指數(shù)型股票基金產(chǎn)品。金選300A 類(lèi)LOF 基金成立于20180830，
至今已3.58 年，在此期間其凈值的漲幅高于滬深300全收益指數(shù)，亦高于基金基準(zhǔn)指數(shù)：從累計(jì)收益率來(lái)看，金選300A類(lèi)LOF 基金為73.02%，而基金基準(zhǔn)指數(shù)和滬深300 全收益指數(shù)分別為29.34% 和35.82%；從年化收益率來(lái)看，金選300A 類(lèi)LOF 基金為16.53%，而基金基準(zhǔn)指數(shù)和滬深300 全收益指數(shù)分別為7.44% 和8.92%。
從成立以來(lái)基金的風(fēng)險(xiǎn)情況來(lái)看，就波動(dòng)率而言，金選300A 類(lèi)LOF基金成立至今期間其凈值收益率的年化波動(dòng)率為17.3%，高于基金基準(zhǔn)指數(shù)的17.21%，但低于滬深300 全收益指數(shù)的19.32%；就下行波動(dòng)率而言，金選300A 類(lèi)LOF 基金成立至今期間其凈值收益率的年化下行波動(dòng)率為16.49%，低于基金基準(zhǔn)指數(shù)的17.18%，也低于滬深300 全收益指數(shù)的19.91%。就最大回撤而言，金選300A 類(lèi)LOF 基金的最大回撤為12.15%，高于基金基準(zhǔn)指數(shù)的12.11%，海信家電(000921)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告：全年業(yè)績(jī)承壓 央空業(yè)務(wù)保持高增長(zhǎng)海信家電(000921)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告：全年業(yè)績(jī)承壓 央空業(yè)務(wù)保持高增長(zhǎng)而低于滬深300 全收益指數(shù)的15.45%。
以滬深300 全收益指數(shù)來(lái)代表市場(chǎng)整體情況，通過(guò)對(duì)金選300A 類(lèi)LOF 基金成立以來(lái)凈值的周收益率和同期滬深300 全收益指數(shù)周收益率的回歸分析，我們可以發(fā)現(xiàn)：詹森（Jenson）阿爾法的估計(jì)值（年化）為8.05%，在統(tǒng)計(jì)上顯著；貝塔的估計(jì)值為0.82，在統(tǒng)計(jì)上非常顯著。
綜合收益和風(fēng)險(xiǎn)兩方面的情況，從經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益指標(biāo)來(lái)看，金選300A 類(lèi)LOF 基金的夏普比率為0.83，高于滬深300 全收益指數(shù)的0.35，亦高于基金基準(zhǔn)指數(shù)的0.31；金選300A 類(lèi)LOF 基金的索提諾比率為0.87，高于滬深300 全收益指數(shù)的0.34，也高于基金基準(zhǔn)指數(shù)的0.31；金選300A 類(lèi)LOF 基金的特雷諾比率為0.17，高于滬深300 全收益指數(shù)的0.14，而低于基金基準(zhǔn)指數(shù)的0.18。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告基于對(duì)歷史公開(kāi)數(shù)據(jù)的整理分析，不代表對(duì)基金未來(lái)資產(chǎn)配置情況的預(yù)測(cè)，基金產(chǎn)品和指數(shù)的歷史業(yè)績(jī)和表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)的情況；基金產(chǎn)品和指數(shù)的未來(lái)表現(xiàn)受宏觀(guān)環(huán)境、政策變化、市場(chǎng)波動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多種因素的影響，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)，對(duì)基金特征的描述并不構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)建議，不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本的推薦。