一、市場(chǎng)概覽
美東時(shí)間周三（9月7日），美股三大指數(shù)底部反彈。道指收漲1.4%，標(biāo)普500指數(shù)收漲1.83%，納指收漲2.14%。
【資料圖】
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度升溫，期權(quán)成交總量為35,470,461張，較前一個(gè)交易日上升，但低于90日平均成交量 36,147,393。其中，看跌期權(quán)合約占比50%，前值51%，看漲期權(quán)合約占比50%。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，非必選消費(fèi)成交占比16.4%，信息技術(shù)成交占比15.9%，通訊服務(wù)成交量占比8%。ETF成交保持高度活躍，寬基ETF期權(quán)合約占比32.7%，杠桿ETF期權(quán)合約占比3.1%。
個(gè)股期權(quán)方面，979只股票期權(quán)成交量高于30日移動(dòng)平均線，前值856；其中前100只個(gè)股期權(quán)成交量占比79%，前值80%；另外有1639只個(gè)股無(wú)期權(quán)成交，前值1667。
周三（9月7日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和醫(yī)療健康股相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
今日榜單TOP10：亞馬遜、阿里巴巴、ADT、游戲驛站、3B家居、蔚來(lái)汽車、京東、威富集團(tuán)、Ulta、TJX。
今日新增上榜：亞馬遜、阿里巴巴、ADT、游戲驛站、京東、威富集團(tuán)、Ulta、TJX。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：蔚來(lái)汽車績(jī)后現(xiàn)2023年1月20日到期、行權(quán)價(jià)25美元的看漲期權(quán)異動(dòng)大單，成交412張，總成本4萬(wàn)美元。該期權(quán)鏈當(dāng)日成交1200張，成交量較前一日增加約50%，目前未平倉(cāng)數(shù)2.42萬(wàn)張。
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蔚來(lái)汽車二季度營(yíng)收102.9億元，市場(chǎng)預(yù)期98億元，同比增長(zhǎng)21.8%；歸母凈虧損為人民幣27.450億元；第二季度的汽車交付量為25059輛，預(yù)計(jì)第三季度的汽車交付量為3.1萬(wàn)至3.3萬(wàn)輛。 阿里巴巴宣布“2022天貓雙11全球狂歡季”將于10月24日晚8點(diǎn)開(kāi)啟預(yù)售，10月31日第一波開(kāi)賣(mài)，11月10日第二波開(kāi)賣(mài)。2.信息技術(shù)股
今日榜單TOP10：蘋(píng)果、微軟、Avaya Holdings $AVYA 、Enphase能源、第一太陽(yáng)能、安霸、英偉達(dá)、思科、Zscaler、微策略。
今日新增上榜：Avaya Holdings、Enphase能源、第一太陽(yáng)能、安霸、思科、微策略。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：蘋(píng)果出現(xiàn)9月9日到期、行權(quán)價(jià)155美元的看跌期權(quán)異動(dòng)大單，成交160張，總成本3.26萬(wàn)美元。近期蘋(píng)果股價(jià)回調(diào)，接近該期權(quán)鏈行權(quán)價(jià)，但是該期權(quán)鏈每份合約價(jià)格當(dāng)日下跌超50%，成交量攀升。
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蘋(píng)果在周三發(fā)布了一系列新產(chǎn)品，幾乎沒(méi)有帶來(lái)太多驚喜。但有一件事情令人意外：在幾十年來(lái)通脹最嚴(yán)重的年份之一，蘋(píng)果并未提高在美國(guó)的售價(jià)。 9月8日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，周三，蘋(píng)果分析師郭明錤表示，由于需求低于預(yù)期，蘋(píng)果將新一代14英寸和16英寸MacBook Pro量產(chǎn)前的出貨量預(yù)期下調(diào)了20%至30%。 據(jù) SEC 披露的文件顯示，微軟首席財(cái)務(wù)官 Amy Hood 以每股259.46美元的平均價(jià)格出售了總數(shù)75351股微軟股票，價(jià)值約1955萬(wàn)美元，在這項(xiàng)交易之后，Hood在微軟還有445859股股票。3.醫(yī)療健康股
今日榜單TOP10：IVERIC BIO、Revance Therapeutics、百特國(guó)際、Beam Therapeutics、Avantor、信諾、輝瑞、Avadel Pharmaceuticals $AVDL 、直覺(jué)外科、雅培。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：IVERIC BIO出現(xiàn)10月21日到期、行權(quán)價(jià)12.5美元的看跌期權(quán)異動(dòng)大單，成交941張，總成本12.71萬(wàn)美元。因受消息刺激該股周二放量收漲66%，波動(dòng)加劇，近兩日該期權(quán)鏈成交量暴力拉升。
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輝瑞于本周三獲得了美國(guó)陸軍48.5億美元的W58P05-22-C-0001修改后合同，內(nèi)容包括向美國(guó)軍方提供新冠口服藥物Paxlovid。生產(chǎn)將在紐約進(jìn)行，預(yù)計(jì)完成時(shí)間為2023年3月31日。 IVERIC BIO宣布其用于治療地圖狀萎縮（Geographic atrophy）型黃斑病變的實(shí)驗(yàn)性藥物Zimura在第三階段臨床試驗(yàn)中取得了積極的數(shù)據(jù)。公司準(zhǔn)備將該藥物進(jìn)行新藥申請(qǐng)（NDA）。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過(guò)選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)）
除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：美國(guó)高收益?zhèn)鵈TF $HYG 隔夜反彈，該ETF期權(quán)量上升，成交量達(dá)到約61.2萬(wàn)張，但是看跌期權(quán)達(dá)到約55.6萬(wàn)張。
注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
生物制藥公司IMRA $IMRA 期權(quán)成交量飆升至11398張，成交量比達(dá)到1139.8倍。該股隔夜收漲71.79%，消息稱公司宣布與總部位于波士頓的Carduion制藥公司達(dá)成數(shù)百萬(wàn)美元的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
今日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股達(dá)到14只，科技股居多。專注于媒體識(shí)別和管理解決方案的數(shù)字標(biāo)識(shí) $DMRC 成交看漲期權(quán)3486張，較平均成交量59顯著放大。 今日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股有4只，MSCI意大利上限ETF $EWI 成交3730張看跌期權(quán)，另外道瓊斯運(yùn)輸業(yè)指數(shù)ETF $IYT 成交量5354張，其中看跌期權(quán)比率99.7%。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
生物制藥公司CLNN $CLNN 隱波率繼續(xù)霸榜，達(dá)到325.1，該公司股價(jià)周三隨大盤(pán)反彈7.75%，最新機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面，在所有7家參與評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)中，100%的券商給予買(mǎi)入建議。 新冠藥概念股Veru $VERU 隔夜大跌21%，隱波率達(dá)到290.9。VERU周三表示，美國(guó)食品和藥物管理局的肺過(guò)敏藥物咨詢委員會(huì)將于10月6日召開(kāi)會(huì)議，討論薩比布林對(duì)住院的急性呼吸窘迫綜合征高?；颊叩木o急使用授權(quán)。注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說(shuō)明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。
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